Tarihimiz Organizasyon Yapımız İştirakler Bizden Haberler Faaliyet Raporları ve Finansal Tablolar

Son dönemde yaşanan gelişmeler bankacılıkta risk yönetiminin önemini artırmış bulunmaktadır. Dünyadaki gelişmelere koşut olarak ülkemizde de hızla ve yoğunlukla uygulamaya girişilen risk yönetimi düzenlemeleri, bankaların,

• örgütlenmelerinde ve iş süreçlerini yapılandırmada uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetişim ilkelerini ön plana almalarını;
• riski üstlenenler ile riski yöneten ve denetleyen fonksiyonlarını ayrıştırmalarını ve risk yönetimi ve denetimi sistemlerini icrai fonksiyonlardan bağımsız olarak oluşturmalarını;
• getiri hedeflerini, "risk iştahlarına" uygun olarak belirlemelerini;
• örgüt çapında "ortak risk kültürü" oluşturmalarını;
• fon sağlayanların yanısıra, sermaye katılımcılarının ve daha geniş anlamıyla kamu çıkarlarının gözetilmesini olanaklı kılacak sistemlere sahip olmalarını,

getirmektedir. Bankacılıktaki risk yönetimi süreci, yönetim kurulunun onayladığı esaslar çerçevesinde, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, risk politikaları ve uygulama usullerinin oluşturulması ve uygulanması, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanması, araştırılması, teyidi ve denetimi safhalarından oluşmaktadır.

Risk yönetimi fonksiyonu, Bankamızda en üst düzeyde Yönetim Kurulu tarafından izlenmektedir. Risk yönetimi faaliyetlerinin Yönetim Kurulu tarafından takibi ve değerlendirilmesi ilkesi çerçevesinde, Üst Düzey Risk Komitesi, Yönetim Kurulu'nun bir alt komitesi olarak, İç Denetim ve Risk Yönetimi ile Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığında, Kredi Komitesi Başkanı, Aktif-Pasif Yönetimi Komitesi Başkanı ve Banka Risk Komitesi Başkanından oluşmaktadır.

Banka Risk Komitesinin işlevlerini de yerine getiren Risk Yönetimi Müdürlüğü, kredi, piyasa, iştirakler riski ,operasyonel risk ve Basel II grupları itibariyle örgütlenmiştir. Birimin temel görevi, Bankanın faaliyetleri sırasında karşılaştığı risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasıdır. Ayrıca, Bankanın risk politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda Üst Düzey Risk Komitesine önerilerde bulunmak ve uygulamaları izlemek de Risk Yönetimi Müdürlüğünün faaliyetleri arasında yer almaktadır.

• Kredi Riski Grubu; kredi işlemleri sırasında üstlenilen karşı taraf riskinin ölçülmesi, yasal ve Bankaya özgü limitler karşısında riskin izlenmesi, riskin ölçümü ve kontrolüne ilişkin yeni teknik ve uygulamaların araştırılması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bankamız aktifleri itibariyle karşı karşıya kalınan kredi riskinin ölçülmesi için temel teşkil eden ve kredi portföyümüzün risklilik düzeyini izlemeye olanak sağlayan kredi riski derecelendirme sistemi, kredilendirme sürecindeki yerini almış bulunmaktadır.
• Piyasa Riski Grubu; faiz, kur ve hisse senedi fiyatlarındaki değişimlerin alım-satım hesaplarındaki etkilerini inceleyerek maruz kalınan piyasa riskinin ölçülmesi, uluslararası kabul görmüş Standart Yöntemin yanı sıra Riske Maruz Değer Yöntemlerinin kullanılması, geriye dönük test çalışmalarının yürütülmesi ve yapılan analizlerin stres testleri ve senaryo analizleri ile desteklenmesi, Riske Maruz Değer tabanlı risk limitlerinin tesisi ve izlenmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir.
• Operasyonel Risk Grubu; saf kredi ve saf piyasa risklerinin kapsamı dışında kalan ve geniş bir yelpazeye yayılan tüm risklerin etki ve olabilirliklerinin ve mevcut kontrollerin yeterliliğinin, kendi kendini değerlendirme yöntemi kullanılarak saptanması, etkisiz kontrollerin iyileştirilmesi, yeni kontrol mekanizmaları konularında önerilerde bulunulması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
• İştirakler Riski Grubu; Banka'nın üzerinde kontrol gücüne sahip bulunduğu doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin maruz kaldıkları risklerin saptanması, ölçülmesi, izlenmesi, yönetilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yerine getirmektedir. Sermaye yatırımları ile Banka risk grubuna dahil firmalara kullandırılan kredilere ilişkin yasal sınırlara ilişkin izleme faaliyetleri ve konsolide grup bazında piyasa riski ölçümleri de anılan grup tarafından gerçekleştirilmektedir.
• Basel II Grubu; Kamuoyunda sıklıkla yeni Basel kriterleri olarak anılan ve gelişmiş piyasalarda 2006 sonunda uygulamaya geçilmesi beklenen yeni Sermaye Yeterliliği Direktiflerininin en büyük özelliği, içinde barındırdığı sürekli gelişim unsurudur. İş Bankası Risk Yönetiminin vizyonu, Basel II direktiflerini, yalnızca bankacılık mevzuatında ve muhtelif uygulamalarında olası değişiklikler ve bunların sonuçları olarak değerlendirmekten öte, bu süreç dahilinde bankada risk yönetimi sistemleri açısından sürekli gelişen bir çerçeve oluşturmaktır. Bu bilinçle Basel II grubun hedefi, başta Basel süreci olmak üzere, risk yönetimi alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmek, bu alanda, ülkemizdeki tüm bankalara örnek olacak atılım ve değişimi, uluslararası platformda lider bankalarla eş zamanlı olarak gerçekleştirmektir.